python：几何布朗运动模拟[关闭]

GBM 的基本模拟似乎不起作用。我究竟做错了什么？以下代码始终输出小于 1e-20 的值，而不是随机分布在 1.0 附近的值：

import math
import random

p = 1
dt = 1
mu = 0
sigma = 1
for k in range(100):
    p *= math.exp((mu - sigma * sigma / 2) * dt +
         sigma * random.normalvariate(0, dt * dt))
print(p)

我在跑：

ActivePython 3.1.2.3（ActiveState Software Inc.）基于 Python 3.1.2（r312：79147，2010 年 3 月 22 日，12:30:45）[MSC v.1500 64 位（AMD64）] win32

我的操作系统是 i7-930 CPU（64 位）上的 Windows 7 Professional。

我很乐意在我的机器上运行任何其他测试来隔离问题。

我找到了答案。代码没有问题。只是生成的对数正态分布具有巨大的尺度参数 = 1 * sqrt(100) = 10。尺度为 10 时，偏度非常严重。

因此，即使分布的平均值是 1.0，也需要数十亿次迭代（如果不是数十亿亿) 查看大于 1.0 的单个数字。