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稳健性检验套路汇总！（持续更新......）

2023-11-07

稳健性检验通常有三种：
一、改变变量的代理（更换自变量、更换因变量的构造方法）
二、改变估计方法，如考虑内生性等（工具变量法、2sls估计法、GMM估计法、DID估计法）
三、改变模型设定，增减变量


第四种就是改变样本，从全国总体到全国面板，到世界各国的面板等；或者改变数据频率，从月度到季度到年度等，也可以倒过来。

第五种就是考虑数据的结构突变或者异质性等特点，应用合适的参数和标准误估计方法，以及对数据进行差分、对数和滤波等转化以后重新计算。

HECKMAN二阶段回归（样本自选择问题）：
*heckman two-step  all-in-one 不可以进行cluster调整
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep
est store Heck2s
 
*heckman two-step  step-by-step 可以进行cluster调整
probit work married children educ age
est store First
predict y_hat, xb
gen pdf = normalden(y_hat)  //概率密度函数
gen cdf = normal(y_hat)     //累积分布函数
gen imr = pdf/cdf           //计算逆米尔斯比率
reg  wage educ age imr if work == 1  //女性工作子样本
est store Second
vif  //方差膨胀因子
————————————————
原文链接：https://blog.csdn.net/celine0227/article/details/122480821

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