GARCH代表广义自回归条件异方差。它是一种估计金融市场波动率的方法，通常用于此用例。它很少用于其他用例。如果假设误差方差采用自回归移动平均模型(ARMA) 模型，则该模型是广义自回归条件异方差 (GARCH) 模型。在这种情况下，GARCH ( p , q ) 模型（其中p是 GARCH 项的阶 q是 ARCH 项的阶 ，按照原始论文的符号，由下式给出该模型在这方面工作得很好，因为它假设时间序列的误差方差是ARMA模型，而不是实际数据。通过这种方式，可以预测可变性而不是实际值。GARCH系列模型存在很多变种，Autoregressive_conditional_heteroskedasticity。这个
