5.3.1裴德劳因(
Pedroin
)
检验
裴德劳因(Pedroin)(1999)提出了以恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)二步法为基础的面板数据的协整检验方法,该方法利用协整方程的回归残差构造了七个统计量来检验面板数据之间的协整关系。
裴德劳因(Pedroin)检验在对残差使用平稳性检验时,具体的原假设和备择假设如下:
![44822b7aaa3363cad90fe6899d02f07a.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/44822b7aaa3363cad90fe6899d02f07a.png)
第二种情形主要用于检验异质面板数据的协整关系,有三个统计量用于检验这个情形,即:
![9736b55ebcd0a777123c06ae415361e2.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/9736b55ebcd0a777123c06ae415361e2.png)
5.3.2
考
(
Kao
)
检验
考(Kao)检验是在恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)二步法的基础上提出来的。其检验过程可以分为以下两个阶段:
第一阶段:
设定每一个截面有不同的截距项和相同系数: </